08.07.2016

Какие перспективы по паре евро-доллар

Пора ли закрывать короткие позиции или ждать

Пора ли закрывать короткие позиции или ждать сентября-октября и тряски фунта? Пока при снижении фунта евро тоже снижается, хотя до июня, то что мне попадалось на глаза из аналитики были прогнозы, что Brexit угрожает больше американской экономике?...

 

Короткие позиции по евро-доллар открывались 50% по 1.0839 и 50% по 1.12

24 комментария
Пожаловаться

Авторизация

 
 
Забыли пароль?

У вас еще нет логина и пароля? Зарегистрироваться

Чтобы оставить комментарий к данной статье пожалуйста авторизуйтесь

Владимир писал о возможном паритете и ниже

1.08 ближайшая цель

Думаю, что закрытие июля внесет ясность.

Спасибо за Ваши мнения, 50% по 1.11 пока закрыл, если 1.1190 пробьет, пока остальные тоже закрою...

и почему именно июля ?

Потому что треуг и медвежий флаг на месяце, и движемся походу конкретно вниз.
Посмотрим в общем как июль закроют, может и рассосётся ))

спасибо !

sopernik ! а дальше как видите ?

Для начала нужно 1.08 увидеть там,а там посмотрим

спасибо !

Жду чтоб было как на картинке, за 2 бара до октябрьского заседания ЕЦБ. Надеюсь, не перерисуют.

* к окт.заседанию ЕЦБ

Да, действительно. 20-е числа октября..
Немного офф топ, но тайм-сайкл в графике волатильности ТОМа на дневках также возвращает нас строго в эти даты.

Пока все в верном направлении. Еще более худшее отр. нетто лонг-шорт на 20 сент., если не ошибаюсь, хэджи имеют только на мексиканца.

ИМХО, пора шортить.

Да, давно уже пора. Путь к паритету практически финально открыт.
3-дневный график, реверс.

Вероятно действительно финально..

Смещение после Брекзита доходности 10-летних бундесов в плоскость нулевых и отрицательных значений с 2%-ных в 2012/13 годах, отсутствие новых точек роста доходности евро капитала, не считая отдельных историй типа Грексита.. заблокированный рынок России, и нежелание Федрезерва идти иным путем как в 2014, раскочегаривая доллар и ставки, спасая фондовый рынок, начали давать свои результаты.

Ну нормально. Индейки кажется должно хватить на всех. Пора и жиже поотпёрдываться )

Динамика реального эффективного курса евро + спред между учетными ставками ФРС и ЕЦБ (б.п.)

По 2-леткам Германии и США больше 200 б.п. диспаритет, на середину декабря смотрел.
По COT институционалы давят, у хэджей нетт лонг 5-летняя плитка -170К, ниже не идут, сейчас short covering. 1.03+ опционный барьер.

Хэджи

Диспаритет ставок между UST30 и BUNDES30 на историческом максимуме!

В принципе, по евровалюте в абсолютных и относительных величинах в сравнении наверное это не самый худший вариант.

Имея в виду текущую разницу между доходностью 2-леток США и 2-летним фьючерсным спредом в золоте, до конца еще не раскрытую тему гномов и фискальной политики Трампа, разворот тренда от миллениума в йене и в разнице доходностей по 10-леткам США и Японии.

Хэджи ...