26.07.2016

СОТ по Ларри Вильямсу

Индикаторы из книги

Приветствую.

Для всех желающих, кто читал книги Ларри Вильямся или только собирается это сделать, представляю сервис с его индикаторами.

Предложения и замечания приветствуются.

При необходимости могу добавить новые фьючерсы

Сервис доступен по адресу: http://obender.ru/cftc/larry.php

p.s. Индикатор ProGo подглючивает и несовпадает на тестовой выборке с книгой...

10 комментариев
Пожаловаться

Авторизация

 
 
Забыли пароль?

У вас еще нет логина и пароля? Зарегистрироваться

Чтобы оставить комментарий к данной статье пожалуйста авторизуйтесь

Спасибо за работу!

Поддерживаю начинание.
Если можно, то был бы рад увидеть следующее.
По графику. Только недельные бары с ручным зумом (растягиванием-сжиманием) графика в обе стороны.
По инструментам. Валюты. Фьючерсы на евро, фунт, йену и рубль.

По данным. В интерпретации данных я использую не статику, а динамику недельных изменений позиций и их релятивное соотношение.
Объясню на примере последнего отчета за 26.07.2016 по лайту.
* нон-коммерсы.
Лонги. Было 525628. недельное изменение +13717 = Стало 539345 (соотн. к пред. отчету 1.026096)
Шорты. Было 236047. недельное изменение +29999 = Стало 266046 (1.127094)
Релятивное соотношение -8.96% (0.9104). И всё в цене, без сюрпризов.

Как итог хотелось бы видеть на одном экране 3 гистограммы по нон-коммерсам и 3 по коммерсам.
По каждой категории * Нед.изм. лонги в % + 13 нед. скользящая. * Нед.изм. шорты в % + скольз. * Релятивн. нед. изм. + скольз.

Будет здорово, если сделаете! Quandl такую арифтметику к сожалению не дает, приходится считать вручную.

прикручу в ближайшее время.

пишите на s@swarm.ru идеи касательно анализа сот. а заодно как вы эти инструменты используете, чтобы аннотацию добавить.

Вот в первом приближении.
CRL - commercial long
CRS - commercial short
CRR - commercial relative
NRL - noncommercial long
NRS - noncommercial short
NRR - noncommercial relative

Что-то не видать никакой закономерности

Спасибо. Думаю, универсалию здесь не вывести.
Но по крайней мере можно увидеть, сочетая данные с торговлей на живом графике, под какое движение какие деньги закладываются.

spellik , вот как тут интерпретировать отчеты, когда далеко ходить не надо. Взяв ту же нефть за последнюю неделю.
Когда выходит отчет о добычах саудитов и после этого нефть рвет небо, явно ж в угоду тех кому выгодно продавать избытки дороже, а не за пол-цены.. И рублебочка туда же..

Время конечно покажет кто чего нахапал, если не вернут все на место. Но вот как..

Вот собственно и разгадка по лайту, 17.32 %
То есть это скорее такой обучающий материал для понимания того что происходит с ценой, нежели руководство к действию. Еще раз спасибо, что сделали.

Спасибо!

Приветствую!
Может быть для полноты картины позиции по рублю с Чикаги добавить?