26.07.2016

СОТ по Ларри Вильямсу

Индикаторы из книги

Приветствую.

Для всех желающих, кто читал книги Ларри Вильямся или только собирается это сделать, представляю сервис с его индикаторами.

Предложения и замечания приветствуются.

При необходимости могу добавить новые фьючерсы

Сервис доступен по адресу: http://obender.ru/cftc/larry.php

p.s. Индикатор ProGo подглючивает и несовпадает на тестовой выборке с книгой...

21 комментарий
Пожаловаться

Авторизация

 
 
Забыли пароль?

У вас еще нет логина и пароля? Зарегистрироваться

Чтобы оставить комментарий к данной статье пожалуйста авторизуйтесь

Спасибо за работу!

Поддерживаю начинание.
Если можно, то был бы рад увидеть следующее.
По графику. Только недельные бары с ручным зумом (растягиванием-сжиманием) графика в обе стороны.
По инструментам. Валюты. Фьючерсы на евро, фунт, йену и рубль.

По данным. В интерпретации данных я использую не статику, а динамику недельных изменений позиций и их релятивное соотношение.
Объясню на примере последнего отчета за 26.07.2016 по лайту.
* нон-коммерсы.
Лонги. Было 525628. недельное изменение +13717 = Стало 539345 (соотн. к пред. отчету 1.026096)
Шорты. Было 236047. недельное изменение +29999 = Стало 266046 (1.127094)
Релятивное соотношение -8.96% (0.9104). И всё в цене, без сюрпризов.

Как итог хотелось бы видеть на одном экране 3 гистограммы по нон-коммерсам и 3 по коммерсам.
По каждой категории * Нед.изм. лонги в % + 13 нед. скользящая. * Нед.изм. шорты в % + скольз. * Релятивн. нед. изм. + скольз.

Будет здорово, если сделаете! Quandl такую арифтметику к сожалению не дает, приходится считать вручную.

прикручу в ближайшее время.

пишите на s@swarm.ru идеи касательно анализа сот. а заодно как вы эти инструменты используете, чтобы аннотацию добавить.

Вот в первом приближении.
CRL - commercial long
CRS - commercial short
CRR - commercial relative
NRL - noncommercial long
NRS - noncommercial short
NRR - noncommercial relative

Что-то не видать никакой закономерности

Спасибо. Думаю, универсалию здесь не вывести.
Но по крайней мере можно увидеть, сочетая данные с торговлей на живом графике, под какое движение какие деньги закладываются.

spellik , вот как тут интерпретировать отчеты, когда далеко ходить не надо. Взяв ту же нефть за последнюю неделю.
Когда выходит отчет о добычах саудитов и после этого нефть рвет небо, явно ж в угоду тех кому выгодно продавать избытки дороже, а не за пол-цены.. И рублебочка туда же..

Время конечно покажет кто чего нахапал, если не вернут все на место. Но вот как..

Вот собственно и разгадка по лайту, 17.32 %
То есть это скорее такой обучающий материал для понимания того что происходит с ценой, нежели руководство к действию. Еще раз спасибо, что сделали.

В настоящее время в отчете 5 позиций:

1. Producer/Merchant/ :
:
: Processor/User Swap Dealers : Managed Money : Other Reportables :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Producer/Merchant/Processor/User - Кто это???)
2. Swap Dealers - И это
3. Managed Money - это я так понимаю фонды...
4. Other Reportables - мелкие спекулянты
5. Nonreportable Positions - еще мельче)

Спасибо!

Приветствую!
Может быть для полноты картины позиции по рублю с Чикаги добавить?

Здравствуйте. Вопрос к автору темы: В настоящее время данный отчет изменился, я имею ввиду, что теперь там 5 позиций и участники все по другому называются, непонятно кто коммерческие покупатели, кто нет. Если Вам не трудно не могли бы вы разъяснить данный момент. Заранее благодарен.

Дело в разных форматах представления одних и тех же данных.
Первый - Legacy format (так называемый, устаревший формат, он использовался до 2000 года) - commerces, non-commerces и nonreportable - кто не специфицировал себя. И второй - Disaggregated format, с разбивкой по признаку рода деятельности, более детальный. http://www.cftc.gov/idc/groups/public/@commitmentsoftraders/documents/file/tfmexplanatorynotes.pdf

Скот. 16-ая неделя роста нетт-лонга управляемых денег.

Откармливаемый

Живой

Оба графика в горизонте 15 лет, с поправкой на широкий коэффициент-дефлятор

Спасибо за ответ по отчетам, в принципе разобрался. Вот еще вопрос. Ларри Вильямс везде упоминает какой-то свой синтетический индикатор работающий по принципу СОТ-индикатора, но применимый ко всем инструментам, акциям например. Вы случайно не интересовались по какому принципу работает этот индикатор и где его можно найти?
Также интересно Ваше мнение по нефти. Картина такая же как перед обвалом 2014 г. Будет ли сильное движение вниз, или шорт комерсов будет и дальше набирать силу?

Спасибо за ответ по отчетам, в принципе разобрался. Вот еще вопрос. Ларри Вильямс везде упоминает какой-то свой синтетический индикатор работающий по принципу СОТ-индикатора, но применимый ко всем инструментам, акциям например. Вы случайно не интересовались по какому принципу работает этот индикатор и где его можно найти?
Также интересно Ваше мнение по нефти. Картина такая же как перед обвалом 2014 г. Будет ли сильное движение вниз, или шорт комерсов будет и дальше набирать силу?

По акциям и индикатору не в курсе, вероятно это что-то от Вильямса, не имеющее отношение к отчетам.
CFTC - Комиссия по торговле товарными фьючерсами. то есть отчеты только по срочному рынку.

По нефти.. в пределах очевидного общий принцип, что policymaker никогда не будет действовать таким образом, который бы расстроил рынок. Ну и рынок едва ли когда решит двигаться наперекор тому, в отношении чего policymaker явно возражает., скорее превзойдет ожидания.
Поэтому пока в пределах по крайней мере моих ожиданий - до июня без потрясений, в отсутствие каких-либо новых значимых факторов.

Вообще если по нефти.. советую почаще смотреть на пару доллар/шекель, ну и торговать, если возможность позволяет.

Вроде и нефтью там особо не торгуют, и даже в ТОП-50 стран по добыче не входят, но каким-то кошерным образом нефть и шекель в долларах, взаимосвязаны, и на графиках выглядят как близнецы.

Реверс USDILS и лайт..

Интересно. Долгосрочный график шекеля говорит о новой и мощной волне его девальвации.

Конечно скорее всего в шекеле появится еще фигура в продолжение импульса. Другое дело, что это займет время.
И какое то время должно пройти, чтобы начали экспираться опековские бычьи объемы, заряженные в нефтяные контракты.